6年期的债券的面值为1000元,发行价格也为1000元，其息票利率为8%，市场到期收益率也是8%，计算其久期。

1. 6年期的债券的面值为1000元,发行价格也为1000元，其息票利率为8%，市场到期收益率也是8%，计算其久期。

实际上你的算法并没有什么问题，实际上你计算过程可以简化，直接提取1000那个分子和分母的公用倍数约掉后可以更直观计算，即8%/(1+8%)+2*8%/(1+8%)^2+3*8%/(1+8%)^3+4*8%/(1+8%)^4+5*8%/(1+8%)^5+6*(1+8%)/(1+8%)^6=4.993年
实际上对于平价发行的债券计算其久期时是可以忽略其面值不计算的，直接用票面利率计算即可，我估计是你的计算式子最后的第六年那里漏掉本金，又或者计算过程出现错误导致做不对。如果债券每年付息次数不同也会改变其久期。

2. 即期收益率：一张10年期，年利率9%，市场价格为850元，面值1000元的债券，即期收益率是多少

即期收益率=（1000*9%*10）/850=1.06。我不知道这个答案啊对？楼主如果知道答案的话回我一下吧

3. 一种3年期债券的票面利率是6%,每年支付一次利息，到期收益率为6%，请计算该债券的久期

假设债券面值100 则债券现在价格也是100 因为息票率与到期收益率相等，债券平价发行：D=[6/(1+6％)·1+6/(1+6％)²·2+106/(1+6％)³·3]/100=2.85年。
债券价格变为-9.95％D'[6/(1+10％)·1+6/(1+10％)²·2+106/(1+10％)³·3]/90.05=2.54年即到期收益率越高，久期越短。若知道凸度C=1/B·d²B/dy²债券价格变化率=-9.95％=-D·4+1/2·C·(4％)²。

扩展资料：

规律：
票面利率固定的债券通常每年或每半年付息一次。
企业债券必须载明债券的票面利率。票面利率的高低在某种程度上不仅表明了企业债券发行人的经济实力和潜力，也是能否对购买的公众形成足够的吸引力的因素之一。
债券的票面利率越低，债券价格的易变性也就越大。在市场利率提高的时候，票面利率较低的债券的价格下降较快。但是，当市场利率下降时，它们增值的潜力较大。如果一种附息债券的市场价格等于其面值，则到期收益率等于其票面利率。
如果债券的市场价格低于其面值（当债券贴水出售时），则债券的到期收益率高于票面利率。反之，如果债券的市场价格高于其面值（债券以升水出售时），则债券的到期收益率低于票面利率。
参考资料来源：百度百科-票面利率

4. 一种3年期债券的票面利率是6%,每年支付一次利息，到期收益率为6%，请计算该债券的久期

假设债券面值100 则债券现在价格也是100 因为息票率与到期收益率相等，债券平价发行：D=[6/(1+6％)·1+6/(1+6％)²·2+106/(1+6％)³·3]/100=2.85年。
债券价格变为-9.95％D'[6/(1+10％)·1+6/(1+10％)²·2+106/(1+10％)³·3]/90.05=2.54年即到期收益率越高，久期越短。若知道凸度C=1/B·d²B/dy²债券价格变化率=-9.95％=-D·4+1/2·C·(4％)²。

扩展资料：

规律：
票面利率固定的债券通常每年或每半年付息一次。
企业债券必须载明债券的票面利率。票面利率的高低在某种程度上不仅表明了企业债券发行人的经济实力和潜力，也是能否对购买的公众形成足够的吸引力的因素之一。
债券的票面利率越低，债券价格的易变性也就越大。在市场利率提高的时候，票面利率较低的债券的价格下降较快。但是，当市场利率下降时，它们增值的潜力较大。如果一种附息债券的市场价格等于其面值，则到期收益率等于其票面利率。
如果债券的市场价格低于其面值（当债券贴水出售时），则债券的到期收益率高于票面利率。反之，如果债券的市场价格高于其面值（债券以升水出售时），则债券的到期收益率低于票面利率。
参考资料来源：百度百科-票面利率

5. 一种3 年期债券的息票率为6%，每年支付一次利息，到期收益率为6%，请计算该债 券的久期。具体题目是这样的

6. 某附息国债年利息率5.8%，分别以折现率5%、6%、10%计算债券3年、5年后，8年后到期的现值价格。

这儿直说一种情况你就明白了，债券价格是未来现金流的现值。票面利率是5.8%，所以每期利息为100*5.8%=5.8元，
三年到期，第一年和第二年每年获得利息5.8，第三年获得面值和利息105.8.
折现率为5%时
P=5.8/(1+5%0+5.8/(1+5%)^2+105.8/(1+5%)^3可计算得到，其他情况一样计算可得结果。

7. 若2年期即期年利率为6.8%,3年期即期年利率为7.4%(均为连续复利),则FRA 2×3的理论

FRA2X3的理论合同利率=e^(3*7.4%)/e^(2*6.8%)=e^(3*7.4%-2*6.8%)=e^(8.6%)
也就是说FRA2X3的理论合同利率为8.6%(连续复利)。

注：连续复利实际上是把一般我们所说的利率用数学对数形成转化成一个精算学上所说的利息力，也就是连续复利利率，若要把这连续复利转化成我们通常所用的利率必须是以e的多少次幂形式表达的。

8. 一个三年期的债券，收益率8%，当利率从8%下降到6%时求，债券价格会上升多少？

这道题用词应该不当，题中的收益率应该改为债券票面利率，否则这道题就没有答案了。
按照债券票面利率8%，市场利率8%来说，那就意味着债券是平价发行，债券每单位面值所对应的债券市场价格为1[=8%/(1+8%)+8%/(1+8%)^2+(1+8%)/(1+8%)^3]
当市场利率下降到6%时，债券每单位面值所对应的债券市场价格=8%/(1+6%)+8%/(1+6%)^2+(1+8%)/(1+6%)^3=1.0535
故此，当市场利率从8%下降到6%时，债券价格会上升5.35%(=1.0535/1-1)