什么是基差?怎样算?

1. 什么是基差?怎样算?

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基差是期货交易里面的一个常用概念，一般是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即：基差=现货价格一期货价格。

由于期货价格和现货价格都是波动的，在期货合同的有效期内，基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险，降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。基差风险与对冲平仓时的基差直接相关，当投资者持有现货，持有期货短头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将盈利；相反，当投资者未来将买入某项资产，持有期货长头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将亏损。
举个例子：
3月26日，豆粕的现货价格为每吨1980元。某饲料企业为了避免将来现货价格可能上升，从而提高原材料的成本，决定在大连商品交易所进行豆粕套期保值交易。而此时豆粕8月份期货合约的价格为每吨1920元，基差为60元/吨，该企业于是在期货市场上买入10手8月份豆粕合约。6月2日，他在现货市场上以每吨2110元的价格买入豆粕100吨，同时在期货市场上以每吨2040元卖出10手8月份豆粕合约对冲多头头寸。从基差的角度看，基差从3月26日的60元/吨扩大到6月2日的70元/吨。
交易情况：3月26日，现货市场：豆粕现货价格1980元/吨；期货市场：买入10手8月份豆粕合约，价格1920元/吨。基差60元/吨。6月2日，现货市场：买入100吨豆粕价格2110元/吨；期货市场：卖出10手8月份豆粕合约：价格2040元/吨。基差70元/吨。
套利结果：现货市场亏损130元/吨，期货市场盈利120元/吨，共计亏损10元/吨。
净损失：100×130-100×120=1000元。
对卖出套期保值有利的基差变化：
1、期货价格下跌，现货价格不变，基差变强，结束套期保值就能在保值的同时获取额外的利润。
2、期货价格不变，现货价格上涨，基差变强，结束套期保值就能在保值的同时获取额外的利润。
3、期货价格下跌，现货价格上涨，基差变极强，结束套期保值就能在保值的同时在两个市场获取额外的利润。
4、期货价格和现货价格都上涨，但现货价格上涨幅度比期货大，基差变强，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润。
5、期货价格和现货价格都下跌，但期货价格下跌幅度比现货大，基差变强，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润。
6、现货价格从期货价格以下突然上涨，基差变强，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润
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2. 什么是基差?怎样算?

基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即：基差=现货价格一期货价格。参照物不同，基差结果不同。
 
由于期货价格和现货价格都是波动的，在期货合同的有效期内，基差也是波动的。

3. 基差的公式

基差=现货价格-期货价格

4. 基差的公式

基差=现货价格-期货价格

5. 基差的介绍

基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即：基差=现货价格一期货价格。参照物不同，基差结果不同。

6. 基差的介绍

基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即：基差=现货价格一期货价格。参照物不同，基差结果不同。

7. 关于期货的基差计算,要求要计算过程！

　　基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差。
　　　　即：基差=现货价格一期货价格。参照物不同，基差结果不同。
　　例：如果7月1日的小麦现货价格为800美分/蒲式耳，9月份小麦期货合约的价格为810美分/蒲式耳，11月份小麦期货合约的价格为830美分/蒲式耳。

　　基差=小麦现货价格（800）-小麦期货价格（810）=-10

8. 什么是基差

基差 基差 理论上认为,期货价格是市场对未来 现货市场 现货市场 价格的预估值,两者之间存在密切的联系.由于影响因素的相近,期货价格与 现货价格 现货价格 往往表现出同升同降的关系;但影响因素又不完全相同,因而两者的变化幅度也不完全一致, 现货价格 现货价格 与期货价格之间的关系可以用基差来描述.基差就是某一特定地点某种商品的 现货价格 现货价格 与同种商品的某一特定 期货合约 期货合约 价格间的价差,即,基差= 现货价格 现货价格 -期货价格.基差有时为正(此时称为反向市场),有时为负(此时称为正向市场),因此,基差是期货价格与 现货价格 现货价格 之间实际运行变化的动态指标. 基差的变化对套期保值的效果有直接的影响.从套期保值的原理不难看出,套期保值实际上是用基差风险替代了 现货市场 现货市场 的价格波动风险,因此从理论上讲,如果投资者在进行套期保值之初与结束套期保值之时基差没有发生变化,就可能实现完全的套期保值.因此,套期保值者在交易的过程中应密切关注基差的变化,并选择有利的时机完成交易. 基差分为负数,正数,及零的三种市场情况: 1 基差为负的正常情况: 在正常的商品供求情况下,参考价持有成本及风险的原因,基差一般应为负数,即期货价格应大于该商品的 现货价格 现货价格 . 2 基差为正数的倒置市况: 当市场商品供求出现短缺,供不应求的现象时, 现货价格 现货价格 高于期货价格. 3 基差为零的市场情况: 当 期货合约 期货合约 越接近交割期,基差越来越接近零. 对买入套期保值者有利的基差变化: 1 期货价格上涨, 现货价格 现货价格 不变,基差变弱,结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润. 2 期货价格不变, 现货价格 现货价格 下跌,基差变弱,结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润. 3 期货价格上涨, 现货价格 现货价格 下跌,基差极弱,结束套期保值交易就能在保值的同时在两个市场获取额外的利润. 4 期货价格和 现货价格 现货价格 都上涨,但期货价格上涨幅度比 现货价格 现货价格 大,基差变弱,结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润. 5 期货价格和 现货价格 现货价格 都下跌,但 现货价格 现货价格 下跌的幅度比期货价格大,基差变弱,结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润. 6 现货价格 现货价格 从期货价格之上跌破下降,基差变弱,结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润. 对卖出套期保值有利的基差变化: 1 期货价格下跌, 现货价格 现货价格 不变,基差变强,结束套期保值就能在保值的同时获取额外的利润. 2 期货价格不变, 现货价格 现货价格 上涨,基差变强,结束套期保值就能在保值的同时获取额外的利润. 我来完善答案完善答案通过审核后，可获得3点财富值最新回答：2010-05-19 07:32 版本：1个历史版本