宏观经济学原理〜可以说＂通过优化投资组合来减少市场风险＂吗？

1. 宏观经济学原理〜可以说＂通过优化投资组合来减少市场风险＂吗？

投资组合的本意就是降低市场风险。
例如，我做一个权重比。20%买入苹果股份，20%买入微软，20%买入甲骨文，20%买入谷歌，20%买入FB。然后把这一个100%的投资看做是一个基金，这个基金本身会根据市场的变化增持、减持，在这个增持减持的交易过程中就是一次盈利。而我作为投资者，购买这些基金本身就是投资A：

1，基金A在增持甲骨文和谷歌的同时，也就是在减持其余3家公司；
2，我为了降低风险，同时也投入资金到实业里面；
3，当美国房价不停地下跌的同时，也就是说宏观现金流在流向别的地方，同期纳斯达克天天创新高。那么我的这个投资组合：基金A+实业，就算成功。

实业收益在降低，但是因为是实业，只是赚得少了而已，亏的是机会成本；基金A的交易本身在获利，同时我的资产也在增加。由于没有全部投向基金A或者实业，所以我双方的风险都有所控制。
这就是投资组合……

其实还有很多别的投资形式，例如买空卖空；例如波动杠杆；再例如实业现金流增持等等。