金融工程 题目

1. 金融工程 题目

(1)在期货交易所,保证金低于维持保证金后即要追缴保证金至初始保证金。根据当日结算价结算，在亏损1500元以上即要追缴，即有：
15000×1.6-15000×结算价=1500
结算价=1.5    当结算价低于1.5 时要追缴保证金
(2)结算后大于初始保证金的部分交易商可取走,要取走2000元,即有
15000×2×结算价-15000×2×1.6=2000
结算价=1.6667    当结算价为大于等于1.6667时可取走2000元

2. 求帮忙解金融工程题 最好有详细步骤

r=（360*9.875%-180*9.5%）/｛（360-180）*〔1+（180*9.5%）/360）〕｝＝9.785％

3. 金融工程题目，请大神帮下忙。。。。。。

首先说一下投资组合的贝塔值及期望收益率的算法吧。
投资组合的贝塔值=Σβiwi（βi表示第i种投资的贝塔值，wi表示第i种投资所占的权重）
投资组合的期望收益率=无风险系数+投资组合的贝塔值*（风险系数-无风险系数）
投资A的权重为3000/10000=30%
投资B的权重为5000/10000=50%
投资C的权重为2000/10000=20%
所以该投资组合的贝塔值=1.7*30%+1.2*50%+0.8*20%=1.27
该投资组合的期望收益率=5%+1.27*（13%-5%）=15.16%。

4. 求解答 一道金融工程题

远期价格=即期价格*（1+R），R在-1到1之间。所以远期价格和即期价格也是正相关，但由于R不确定，我选D

5. 金融工程试题，求大家帮忙解答啊,谢谢啦

根据跌-涨平价原理：C-P=S-K/（1+r）t
P=C-S+K/（1+r）t=4.75-50+49/(1+5%)1=1.4167美元

6. 金融工程习题

固定利率利差=6.5%-5%=1.5%
浮动利率利差=(LIBOR+1%)-(LIBOR+0.5%)=0.5%
QSD=1.5%-0.5%=1%=100点
中介机构拿走40点，还有60点，俩个公司平分各得30点

A借入5%固定利率，互换后从金融机构获得4.8%，付给金融机构LIBOR，
最终借贷成本为LIBOR+0.2%

B借入LIBOR+1%浮动利率，互换后从金融机构获得LIBOR，付给金融机构5.2%，
最终借贷成本为6.2%

金融机构净获利5.2%-4.8%=0.4%

7. 金融工程一些基础题

(1)在期货交易所,保证金低于维持保证金后即要追缴保证金至初始保证金。根据当日结算价结算，在亏损1500元以上即要追缴，即有：
15000×1.6-15000×结算价=1500
结算价=1.5    当结算价低于1.5 时要追缴保证金
(2)结算后大于初始保证金的部分交易商可取走,要取走2000元,即有
15000×2×结算价-15000×2×1.6=2000
结算价=1.6667    当结算价为大于等于1.6667时可取走2000元

8. 金融工程题目 求答案和详细过程~~~

R=12%  T=5/12  S=19  K=20  V=20%     PUT=0.9909