1. 假设一股票在相邻的交易日价格上涨50%的概率是1/3,下跌10%的概率是2/3
相邻交易日的期望值是50%*1/3+(-10%)*2/3=10%
周一到周四有多少交易日,你自己算一下期望值吧。
至于二叉树图说起来比较烦,百度一下就有。
2. 假设一股票在相邻的交易日价格上涨50%的概率是1/3,下跌10%的概率是2/3
相邻
交易日
的期望值是50%*1/3+(-10%)*2/3=10%
周一到周四有多少交易日,你自己算一下期望值吧。
至于
二叉树
图说起来比较烦,
百度一下
就有。
3. 假设一只股票的当前价格为100元,你预期一年股票后价格会达到108元,而且在这一
花100元买入1股股票,以24元卖出一股看涨期权
1年后若股价涨到200元,则行权获得现金125元
融资成本:(100-24)×8%=6.08元
收益:125-100+24-6.08=42.92元
1年后若股价跌到50元,卖出股票得到现金50元,收益:50-76-6.08=-32.08元
所以,套利策略为:股价上涨就持有;当股价下跌至股价与看涨期权价之和等于(76+6.08)=82.08元时抛出股票、平仓期权.
4. 某友新发行的股票第一天上涨了15%,第二天下跌了10%,该股票现在的价格与原始价格相
设原始价为a:
第一天的股价为:a(1+15%)
第二天的股价为:a(1+15%)(1-10%)=1.035a
第二天减原始股价为:0.035a 涨幅3.5%
希望采纳 谢谢
5. 某股民买进某种股票1000股,当该股票上涨10个百分点时全部抛出,并且无论是买进还
解:设为y元
1.1y*1000-1000y-(1.1y*1000+1000y)*0.003=749.6
解得y=8元/股
6. 假设某一时刻股票指数为 2280 点, 投资者以 15 点的价格买入一手股指看涨期
目前股指期货的合约乘数是300元/点,就是股指每变动1点,1手股指期货的盈亏就是300元人民币。
客户买入看涨的股指期货,支付的期权费是15点,对应的期权费就是15*300=4500元。
客户买入期权的行权价格是2300点,也就是说如果市场指数大于2300点,客户可以按2300点买入股指期货。到期是市场结算价是2310,客户选择行权,获利=(2310-2300)*300=3000元
总体看,客户支付期权费4500元,客户行权获利3000元,合计客户出现1500元的亏损。
7. 设某股民在股票交易中,每次判断正确的概率是60%.该股民最近作了100次交易,求至少
正确的概率是60%
至少有50次判断正确的概率
50÷60=5/6
8. 某人去买一种股票,该股票去年跌了20%,今年上涨______才能回到原价位
设原价是1;1×(1-20%)=0.8;(1-0.8)÷0.8,=0.2÷0.8,=25%;答:今年要上涨25%,才能使该股票才能回到原价位.故答案为:25%.